Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1069 произошло, но теста этого уровня так и не состоялось, так что войти в длинные позиции я не сумел. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1069 привели к продажам евро со снижением пары на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Американская статистика накануне оказалась смешанной, но общую картину не изменила. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 200K при прогнозе 195K, однако повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, а значит рынок труда остаётся крепким. Продажи жилья на вторичном рынке разочаровали, показав 3,75M при прогнозе 3,85M, а дефицит бюджета за октябрь составил 404,1 млрд долларов при ожидавшихся 298,6 млрд. Смешанные данные не помогли, потому что их перекрыли жёсткие слова представителей ФРС. Мэри Дейли заявила о необходимости дальнейшего ужесточения, а Джон Уильямс назвал инфляцию слишком высокой. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года и изменению уровня занятости еврозоны. По прогнозам, ВВП останется без изменения по сравнению с предварительной оценкой роста в 0,4%. Также сегодня выйдут отчеты по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексам потребительских цен Франции и Испании. Только в случае хорошей статистики евро получит шанс на рост в конце недели.

Если падение EUR/USD продолжится, покупателям придётся искать опору у 1.1036, и о входе в рынок я начну задумываться только после того, как увижу реакцию цены на этот уровень. Идеальной картиной считаю короткий прокол вниз и стремительный возврат выше отметки. Именно такой сигнал оправдает расчёт на отскок к сопротивлению 1.1069. Если пара уверенно закрепится над ним и затем опустится к нему сверху для обратного теста, появятся основания для более смелого движения к 1.1102. Там, по моим ожиданиям, продавцы постараются вернуть себе контроль. Крайней целью роста остаётся зона 1.1133, и позицию я намерен закрыть там целиком. Теперь об альтернативном сценарии. Если на 1.1036 интереса со стороны покупателей не появится, а выходящая статистика разочарует, внимание переключится на следующую опору 1.1004. Правило входа там остаётся прежним. Покупать можно только после ложного пробоя и быстрого возврата котировок обратно. Для тех, кто не хочет ждать лишних подтверждений и сознательно принимает повышенный риск, у меня есть запасная идея. Это покупка прямо от 1.0973 в расчёте на отскок примерно на 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Если в первой половине дня у евро получится восстановиться, первым серьёзным препятствием для покупателей, по моим оценкам, станет район 1.1069, и именно там я буду подбирать точку для продажи. Входить в шорт собираюсь только после ложного прокола этой зоны и возврата цены под неё. Ближайшей целью такой сделки станет поддержка 1.1036. Если пара продавит эту область вниз и затем вернётся к ней снизу вверх для теста, я предпочту добавить к продажам в продолжение медвежьего тренда, рассчитывая на движение к 1.1004. Самой дальней целью будет область 1.0973, где собираюсь фиксировать прибыль. Зеркальный сценарий тоже остаётся в силе. Если покупатели уверенно пройдут 1.1069 без заметного сопротивления, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, рост получит продолжение, и тогда евро сможет добраться до 1.1102. Продавать на подходе к этой отметке я не стану, поскольку мне сначала нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. А если импульс вверх окажется ещё сильнее, у меня остаётся запасной вариант, продажа сразу от сопротивления 1.1133 без ожидания подтверждения, с расчётом на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1036.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.